PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.40% соответственно.

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between SPSM and PRFZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between SPSM and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и PRFZ

Секторы
SPSM
PRFZ

Финансовые услуги

16.9%
13.3%

Промышленность

15.5%
16.7%

Технологии

15.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.4%

Здравоохранение

11.0%
16.4%

Недвижимость

7.7%
6.7%

Энергетика

5.9%
5.4%

Сырьевые материалы

5.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
PRFZ
13.3%

Промышленность

SPSM
15.5%
PRFZ
16.7%

Технологии

SPSM
15.5%
PRFZ
20.8%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
PRFZ
10.4%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
PRFZ
16.4%

Недвижимость

SPSM
7.7%
PRFZ
6.7%

Энергетика

SPSM
5.9%
PRFZ
5.4%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
PRFZ
3.3%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
PRFZ
2.7%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

SPSM vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.31

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.79

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

9.60

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPSM и PRFZ

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-62.41%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.38%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-26.54%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.58%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-44.28%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.27%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.42%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и PRFZ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.70%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.34%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.69%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.16%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.47%

+0.53%

Сравнение комиссий SPSM и PRFZ

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и PRFZ

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPSM and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to SPSM (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.77% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SPSM has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.85% for PRFZ.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.39% for PRFZ.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор