PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с JPEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 7.72%/yr for JPEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.72% соответственно.

SPSM

1 день
0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.67%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.77%

JPEM

1 день
0.11%
1 месяц
-4.82%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.12%
1 год
18.33%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.49%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between SPSM and JPEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.57

The correlation between SPSM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и JPEM

Секторы
SPSM
JPEM

Финансовые услуги

16.9%
19.1%

Промышленность

15.5%
13.1%

Технологии

15.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.0%

Здравоохранение

11.0%
4.3%

Недвижимость

7.7%
1.8%

Энергетика

5.9%
7.5%

Сырьевые материалы

5.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.6%

Коммунальные услуги

2.0%
9.2%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
JPEM
19.1%

Промышленность

SPSM
15.5%
JPEM
13.1%

Технологии

SPSM
15.5%
JPEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
JPEM
10.0%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
JPEM
4.3%

Недвижимость

SPSM
7.7%
JPEM
1.8%

Энергетика

SPSM
5.9%
JPEM
7.5%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
JPEM
11.3%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
JPEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
JPEM
8.6%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
JPEM
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

SPSM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.39

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.78

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

6.56

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPSM и JPEM

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-40.22%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.32%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-14.30%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-21.57%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-40.22%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.45%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.46%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.80%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и JPEM

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 4.70% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.53%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.55%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

13.26%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

13.54%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.04%

+5.96%

Сравнение комиссий SPSM и JPEM

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и JPEM

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JPEM в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.51%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.42%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and JPEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.70%) compared to JPEM (4.53%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 7.72% for JPEM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.42% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPEM is Emerging Markets Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.44% for JPEM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор