Сравнение SPSM с 3191.HK
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and 3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 5.46%/yr vs 9.82%/yr for 3191.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for 3191.HK.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и 3191.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPSM торгуется в USD, в то время как 3191.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3191.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у 3191.HK с доходностью 58.16%.
SPSM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 10.77%
3191.HK
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- 58.16%
- 6 месяцев
- 61.34%
- 1 год
- 127.96%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSM и 3191.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 15.49% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 23.71% |
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 58.16% | 40.84% | 11.71% | -6.55% | -39.35% | 18.64% | -1.71% |
Correlation
The correlation between SPSM and 3191.HK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSM vs. 3191.HK — Ранг доходности на риск
SPSM
3191.HK
Сравнение SPSM c 3191.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Global X China Semiconductor ETF (3191.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | 3191.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 6.23 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 15.99 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.49 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и 3191.HK
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки 3191.HK в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и 3191.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSM | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -63.99% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -21.85% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -40.95% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -63.99% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.69% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -34.07% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.41% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и 3191.HK
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.70%, в то время как у Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3191.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSM | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 16.63% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 29.10% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 38.99% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 40.19% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 39.53% | -16.53% |
Сравнение комиссий SPSM и 3191.HK
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 3191.HK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и 3191.HK
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как 3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.42% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPSM and 3191.HK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.
SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while 3191.HK is China Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.68% for 3191.HK.
Подберите оптимальное распределение для SPSM и 3191.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор