PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 44.05%/yr vs 75.35%/yr for NVDA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 39.82%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%.

SPRX

1 день
4.65%
1 месяц
17.24%
С начала года
39.82%
6 месяцев
30.97%
1 год
97.11%
3 года*
44.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		39.82%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%48.47%

Correlation

The correlation between SPRX and NVDA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between SPRX and NVDA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SPRX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.37

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.36

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

5.73

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPRX и NVDA

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-89.72%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-20.21%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-36.88%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-11.39%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-36.20%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

8.30%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и NVDA

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

13.14%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

26.37%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

34.81%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.01%

51.75%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.01%

49.85%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и NVDA

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and NVDA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (18.67%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs NVDA's -89.72%.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор