Сравнение SPRX с MRVL
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while MRVL (Marvell Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 44.05%/yr vs 69.41%/yr for MRVL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 39.82%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.
SPRX
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 39.82%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 97.11%
- 3 года*
- 44.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам SPRX и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 39.82% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 42.77% |
Correlation
The correlation between SPRX and MRVL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between SPRX and MRVL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. MRVL — Ранг доходности на риск
SPRX
MRVL
Сравнение SPRX c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 12.37 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 28.64 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 4.70 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и MRVL
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -91.60% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -26.36% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -60.79% | +18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -8.72% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -46.77% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 11.37% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и MRVL
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 18.67%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 38.50% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 54.32% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 69.56% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 61.51% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 51.77% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и MRVL
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and MRVL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to SPRX (18.67%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор