Сравнение SPOT с SNOW
SPOT (Spotify Technology S.A.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 32.26% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between SPOT and SNOW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SPOT and SNOW has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
SNOW:
$83.05B
SPOT:
$12.94
SNOW:
-$3.53
SPOT:
6.01
SNOW:
16.21
SPOT:
13.13
SNOW:
40.30
SPOT:
$17.60B
SNOW:
$5.03B
SPOT:
$5.68B
SNOW:
$3.38B
SPOT:
$2.75B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SNOW — Ранг доходности на риск
SPOT
SNOW
Сравнение SPOT c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.25 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.54 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.02 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SNOW
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -72.99% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -56.30% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -56.30% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -72.99% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -40.17% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -49.08% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 25.86% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SNOW
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 35.49% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 52.71% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 65.40% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 61.91% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 62.75% | -15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SNOW
Ни SPOT, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и SNOW
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SNOW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор