Сравнение SPOT с SHOP
SPOT (Spotify Technology S.A.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам SPOT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 15.98% |
Correlation
The correlation between SPOT and SHOP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between SPOT and SHOP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
SHOP:
$144.39B
SPOT:
$12.94
SHOP:
$1.02
SPOT:
38.89
SHOP:
108.75
SPOT:
0.43
SHOP:
0.21
SPOT:
6.01
SHOP:
15.75
SPOT:
13.13
SHOP:
11.55
SPOT:
$17.60B
SHOP:
$9.20B
SPOT:
$5.68B
SHOP:
$5.93B
SPOT:
$2.75B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SPOT
SHOP
Сравнение SPOT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.01 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.03 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SHOP
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -84.82% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -46.71% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -46.71% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -84.82% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -38.12% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -28.22% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 21.74% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SHOP
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 17.86% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 43.67% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 57.27% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 65.57% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 59.09% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SHOP
Ни SPOT, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SHOP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор