Сравнение SPOT с PATH
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -30.46%/yr for PATH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -10.58% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between SPOT and PATH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SPOT and PATH has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
PATH:
$5.90B
SPOT:
$12.94
PATH:
$0.61
SPOT:
38.89
PATH:
18.43
SPOT:
6.01
PATH:
3.61
SPOT:
13.13
PATH:
3.10
SPOT:
$17.60B
PATH:
$1.67B
SPOT:
$5.68B
PATH:
$1.39B
SPOT:
$2.75B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PATH — Ранг доходности на риск
SPOT
PATH
Сравнение SPOT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.30 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.55 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.48 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.47 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PATH
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -88.98% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -51.37% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -65.10% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -87.33% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -86.88% | +51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -73.75% | +42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 28.16% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PATH
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 19.80% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 43.04% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 63.65% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 63.64% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 64.24% | -16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PATH
Ни SPOT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PATH
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PATH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор