Сравнение SPOT с PANW
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам SPOT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SPOT and PANW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between SPOT and PANW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
PANW:
$198.15B
SPOT:
$12.94
PANW:
$1.17
SPOT:
38.89
PANW:
227.13
SPOT:
0.43
PANW:
0.02
SPOT:
6.01
PANW:
18.05
SPOT:
13.13
PANW:
7.16
SPOT:
$17.60B
PANW:
$10.61B
SPOT:
$5.68B
PANW:
$7.63B
SPOT:
$2.75B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PANW — Ранг доходности на риск
SPOT
PANW
Сравнение SPOT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.12 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.87 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PANW
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -47.98% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -36.01% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -36.01% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -36.01% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -11.37% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -14.69% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 15.82% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PANW
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 17.10% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 31.83% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 38.54% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 41.65% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 38.59% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PANW
Ни SPOT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PANW
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PANW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор