Сравнение SPOT с MDB
SPOT (Spotify Technology S.A.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MDB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 1.31%/yr for MDB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.00%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 95.70% |
Correlation
The correlation between SPOT and MDB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between SPOT and MDB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
MDB:
$28.76B
SPOT:
$12.94
MDB:
-$0.35
SPOT:
6.01
MDB:
11.19
SPOT:
13.13
MDB:
9.80
SPOT:
$17.60B
MDB:
$2.60B
SPOT:
$5.68B
MDB:
$1.87B
SPOT:
$2.75B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. MDB — Ранг доходности на риск
SPOT
MDB
Сравнение SPOT c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.24 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.85 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.83 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и MDB
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -76.52% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -48.72% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -70.88% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -76.52% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -39.74% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -30.74% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 21.18% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и MDB
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 27.63% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 52.17% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 72.93% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 70.24% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 66.01% | -18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и MDB
Ни SPOT, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и MDB
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and MDB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор