PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -4.74%/yr for CRM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%.

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и CRM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%17.58%

Correlation

The correlation between SPOT and CRM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SPOT and CRM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$105.30B

CRM:

$159.00B

EPS

SPOT:

$12.94

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

SPOT:

38.89

CRM:

21.25

Коэффициент PEG

SPOT:

0.43

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

SPOT:

6.01

CRM:

3.98

Коэффициент P/B

SPOT:

13.13

CRM:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$17.60B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.68B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$2.75B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SPOT vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.88

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.17

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.84

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.62

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRM равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPOT и CRM

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-70.50%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-39.36%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-54.70%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-58.62%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-49.87%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-16.12%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.76%

20.48%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и CRM

Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

16.96%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

31.74%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

37.87%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

37.02%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.26%

35.36%

+11.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и CRM

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.61B
11.13B
(SPOT) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOT и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
32.9%
76.9%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and CRM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CRM's -70.50%.

SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор