Сравнение SPOT с COST
SPOT (Spotify Technology S.A.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам SPOT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 12.42% |
Correlation
The correlation between SPOT and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between SPOT and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$12.94
COST:
$26.51
SPOT:
38.89
COST:
36.77
SPOT:
0.43
COST:
2.88
SPOT:
6.01
COST:
1.11
SPOT:
$17.60B
COST:
$293.59B
SPOT:
$5.68B
COST:
$11.12B
SPOT:
$2.75B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. COST — Ранг доходности на риск
SPOT
COST
Сравнение SPOT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.22 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.51 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.18 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и COST
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -53.39% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -15.38% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -20.74% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -31.40% | -44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -10.93% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -13.36% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 7.15% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и COST
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 7.71% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 14.53% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 18.79% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 22.71% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 21.95% | +25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и COST
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и COST
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор