PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 25.79%/yr for CDNS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%.

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и CDNS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%19.75%

Correlation

The correlation between SPOT and CDNS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SPOT and CDNS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$105.30B

CDNS:

$107.91B

EPS

SPOT:

$12.94

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

SPOT:

38.89

CDNS:

92.03

Коэффициент PEG

SPOT:

0.43

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

SPOT:

6.01

CDNS:

19.49

Коэффициент P/B

SPOT:

13.13

CDNS:

12.37

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$17.60B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.68B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$2.75B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

SPOT vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.85

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.42

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.14

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.42

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.85

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPOT и CDNS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-93.13%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-28.85%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-29.05%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-29.59%

-46.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-5.32%

-29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-39.64%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.76%

13.60%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и CDNS

Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 15.97% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

16.58%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

31.69%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

39.02%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

36.20%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.26%

34.13%

+13.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и CDNS

Ни SPOT, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.61B
1.47B
(SPOT) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOT и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.9%
95.9%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and CDNS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор