PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с UVIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 40.28%/yr vs -81.05%/yr for UVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SPMO charges 0.13%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

UVIX

1 день
-3.37%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-49.30%
1 год
-84.55%
3 года*
-81.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-7.29%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-29.77%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%

Correlation

The correlation between SPMO and UVIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.64

The correlation between SPMO and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

SPMO vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.75

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.58

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.82

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.96

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.23

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.75

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.61

+1.59

Просадки

Сравнение просадок SPMO и UVIX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-99.97%

+69.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-88.01%

+75.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-99.39%

+79.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-99.97%

+95.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-88.56%

+83.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

68.43%

-65.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и UVIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

22.21%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

83.76%

-67.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

112.55%

-93.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

136.19%

-116.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

136.19%

-115.78%

Сравнение комиссий SPMO и UVIX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и UVIX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and UVIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (22.21%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, SPMO leads with 40.28% vs -81.05% for UVIX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 40.28% return vs -81.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UVIX.

SPMO is categorized as Momentum, while UVIX is Volatility. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 2.78% for UVIX.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор