PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с TTD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs -19.79%/yr for TTD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

TTD

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-48.81%
6 месяцев
-50.62%
1 год
-72.81%
3 года*
-36.13%
5 лет*
-19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-48.81%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between SPMO and TTD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between SPMO and TTD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL

Доходность на риск

SPMO vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-1.14

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.99

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.71

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.93

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.30

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOTTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-1.14

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.30

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.31

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SPMO и TTD

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-86.07%

+55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-78.35%

+65.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-86.07%

+65.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-86.07%

+63.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-86.07%

+81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-27.19%

+22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

55.98%

-52.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и TTD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

19.61%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

41.01%

-25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

64.21%

-45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

67.36%

-47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

68.47%

-48.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и TTD

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and TTD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.61%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs TTD's -86.07%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор