PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с SOXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 61.24%/yr for SOXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 20.38% против 61.24% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SPMO and SOXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.66

The correlation between SPMO and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и SOXL

Секторы
SPMO
SOXL

Технологии

54.8%
100.0%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
SOXL
100.0%

Промышленность

SPMO
10.9%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
SOXL

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
SOXL

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
SOXL

-

Энергетика

SPMO
3.1%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
SOXL

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SPMO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
9.42

-7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.27

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

23.39

-20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

78.42

-66.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

9.42

-7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SOXL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-90.46%

+59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-43.47%

+30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-87.88%

+67.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-90.46%

+67.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-90.46%

+59.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-24.63%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-35.01%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

12.94%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SOXL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

56.07%

-46.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

90.69%

-74.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

108.13%

-89.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

108.35%

-88.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

99.68%

-79.27%

Сравнение комиссий SPMO и SOXL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SOXL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SOXL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and SOXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs 20.38% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.04% for SOXL.

SPMO is categorized as Momentum, while SOXL is Leveraged Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор