Сравнение SPMO с SOL-USD
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
SPMO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 20.38%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 36.66% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between SPMO and SOL-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SPMO
SOL-USD
Сравнение SPMO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.76 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.25 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.79 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.09 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SOL-USD
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -96.27% | +65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -74.89% | +62.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -76.27% | +56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -96.27% | +73.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -75.03% | +70.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -51.39% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 52.53% | -49.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SOL-USD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 16.77% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 46.54% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 60.20% | -41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 82.48% | -62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 99.82% | -79.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and SOL-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SOL-USD's -96.27%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор