PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с SFM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 13.98%/yr for SFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.38% против 13.98% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between SPMO and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.16

The correlation between SPMO and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SPMO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-1.06

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.54

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.79

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.79

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.09

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-1.06

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.66

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.17

+0.81

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SFM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-72.88%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-62.17%

+49.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-63.48%

+43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-63.48%

+40.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-63.48%

+32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-51.72%

+47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-40.28%

+35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

44.98%

-41.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SFM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

13.71%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

30.32%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

46.09%

-27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

39.26%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

37.82%

-17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SFM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.71%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SFM's -72.88%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор