PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. SPMO is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, SPMO returned 39.53% vs 47.84% for RSST. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 15.10%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и RSST

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%12.58%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between SPMO and RSST is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between SPMO and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и RSST

Секторы
SPMO
RSST

Технологии

54.8%
30.7%

Промышленность

10.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.6%

Здравоохранение

6.2%
8.2%

Финансовые услуги

5.7%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.0%

Энергетика

3.1%
5.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.2%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

SPMO
54.8%
RSST
30.7%

Промышленность

SPMO
10.9%
RSST
8.8%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
RSST
9.6%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
RSST
8.2%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
RSST
14.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
RSST
6.0%

Энергетика

SPMO
3.1%
RSST
5.4%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
RSST
2.7%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
RSST
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
RSST
9.2%

Недвижимость

SPMO
0.9%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

SPMO vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMORSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.08

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.48

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.11

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

14.27

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMORSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPMO и RSST

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMORSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-30.80%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.71%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.13%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.02%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и RSST

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMORSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

8.19%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

16.86%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

23.18%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

24.45%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

24.45%

-4.04%

Сравнение комиссий SPMO и RSST

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и RSST

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and RSST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 39.53% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 39.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.04% for RSST.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор