PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SPMO is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 40.28%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%18.71%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between SPMO and MAGS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.71

The correlation between SPMO and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и MAGS

Секторы
SPMO
MAGS

Технологии

54.8%
15.3%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
9.1%

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.3%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
MAGS
15.3%

Промышленность

SPMO
10.9%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
MAGS
9.1%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
MAGS

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
MAGS

-

Энергетика

SPMO
3.1%
MAGS

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
MAGS

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
MAGS
10.3%

Недвижимость

SPMO
0.9%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SPMO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.93

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.52

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.22

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.49

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MAGS

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-29.91%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-18.62%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-29.91%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.22%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.70%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.40%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MAGS

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.89%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

14.84%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.22%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

25.99%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

25.99%

-5.58%

Сравнение комиссий SPMO и MAGS

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MAGS

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and MAGS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, SPMO leads with 40.28% vs 33.16% for MAGS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 40.28% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.29% for MAGS.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор