PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 20.38% против 49.25% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between SPMO and GBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.24

The correlation between SPMO and GBTC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

SPMO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.91

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.28

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.77

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.38

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.91

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.65

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GBTC

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-89.91%

+58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-52.45%

+39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-52.45%

+32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-85.42%

+62.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-89.91%

+58.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-50.05%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-43.44%

+38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

29.16%

-25.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GBTC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.75%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

34.55%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

44.19%

-25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

62.40%

-42.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

82.22%

-61.81%

Сравнение комиссий SPMO и GBTC

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GBTC

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and GBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 20.38% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GBTC.

SPMO is categorized as Momentum, while GBTC is Cryptocurrency. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.50% for GBTC.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор