PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SPMO is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 15.52%/yr for FFLC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%24.86%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between SPMO and FFLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between SPMO and FFLC shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и FFLC

Секторы
SPMO
FFLC

Технологии

54.8%
32.4%

Промышленность

10.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.9%

Здравоохранение

6.2%
8.2%

Финансовые услуги

5.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Энергетика

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.4%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

SPMO
54.8%
FFLC
32.4%

Промышленность

SPMO
10.9%
FFLC
10.8%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
FFLC
11.9%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
FFLC
8.2%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
FFLC
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
FFLC
4.7%

Энергетика

SPMO
3.1%
FFLC
4.6%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
FFLC
2.5%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
FFLC
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
FFLC
10.4%

Недвижимость

SPMO
0.9%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

SPMO vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.81

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.47

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.38

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.72

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.15

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPMO и FFLC

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-19.72%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.98%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.72%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-19.72%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.38%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.99%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.21%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и FFLC

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

3.95%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.15%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.11%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.97%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.67%

+2.74%

Сравнение комиссий SPMO и FFLC

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и FFLC

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and FFLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.06% vs 15.52% for FFLC. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.06% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.38% for FFLC.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор