PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AMDL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. SPMO is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, SPMO returned 39.53% vs 954.02% for AMDL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 296.53%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

AMDL

1 день
9.87%
1 месяц
10.62%
С начала года
296.53%
6 месяцев
266.15%
1 год
954.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и AMDL

2026 (YTD)20252024
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%21.52%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		296.53%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between SPMO and AMDL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between SPMO and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и AMDL

Секторы
SPMO
AMDL

Технологии

54.8%
66.7%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
AMDL
66.7%

Промышленность

SPMO
10.9%
AMDL

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
AMDL

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
AMDL

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
AMDL

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
AMDL

-

Энергетика

SPMO
3.1%
AMDL

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
AMDL

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
AMDL

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
AMDL

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

SPMO vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
7.31

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.35

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

17.17

-14.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

33.62

-21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 7.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

7.31

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AMDL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-88.63%

+57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-56.13%

+43.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-19.92%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-48.42%

+43.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

28.61%

-25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AMDL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

45.40%

-35.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

98.04%

-82.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

132.06%

-113.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

117.50%

-98.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

117.50%

-97.09%

Сравнение комиссий SPMO и AMDL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AMDL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AMDL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (45.40%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 954.02% vs 39.53% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 954.02% return vs 39.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for AMDL.

SPMO is categorized as Momentum, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (7.31 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор