PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 17.37%/yr for AIQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.70%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

AIQ

1 день
3.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
26.70%
6 месяцев
25.19%
1 год
55.14%
3 года*
33.87%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-7.56%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.70%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between SPMO and AIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.78

The correlation between SPMO and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и AIQ

Секторы
SPMO
AIQ

Технологии

54.8%
73.3%

Промышленность

10.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.2%

Здравоохранение

6.2%
0.4%

Финансовые услуги

5.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
AIQ
73.3%

Промышленность

SPMO
10.9%
AIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
AIQ
13.2%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
AIQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
AIQ

-

Энергетика

SPMO
3.1%
AIQ

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
AIQ

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
AIQ
8.5%

Недвижимость

SPMO
0.9%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

SPMO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.76

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.36

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.43

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AIQ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-44.66%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.47%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-26.35%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-44.66%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.13%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.79%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.84%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AIQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

12.72%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

20.70%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

24.76%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

25.63%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

25.67%

-5.26%

Сравнение комиссий SPMO и AIQ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AIQ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.72%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.06% vs 17.37% for AIQ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.06% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.15% for AIQ.

SPMO is categorized as Momentum, while AIQ is Technology Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор