PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SPMD returned 22.99% vs -39.44% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

SPMD

1 день
0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.81%
1 год
22.99%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.34%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и IBIT

2026 (YTD)20252024
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.58%7.44%15.71%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between SPMD and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

SPMD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.90

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.24

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.76

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-1.36

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.90

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPMD и IBIT

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-52.11%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-52.11%

+43.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-49.66%

+47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-16.19%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

28.97%

-26.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и IBIT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.85%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

34.60%

-23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

44.28%

-28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

50.32%

-30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

50.32%

-29.13%

Сравнение комиссий SPMD и IBIT

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и IBIT

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.24%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to SPMD (4.16%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, SPMD leads with 22.99% vs -39.44% for IBIT. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 22.99% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

SPMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for IBIT.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.25% for IBIT.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор