Сравнение SPMD с CGDV
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SPMD is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SPMD returned 15.03%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.
SPMD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.34%
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMD и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 12.58% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -3.40% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between SPMD and CGDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between SPMD and CGDV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SPMD
CGDV
Сравнение SPMD c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.84 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 13.37 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и CGDV
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -21.82% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.75% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -14.28% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.22% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.61% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.07% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и CGDV
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.60% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.47% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 11.85% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.51% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 15.51% | +5.68% |
Сравнение комиссий SPMD и CGDV
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и CGDV
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.24% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and CGDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (4.16%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 15.03% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
SPMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.19% for CGDV.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор