Сравнение SPM.MI с JFLI
SPM.MI (Saipem SpA) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, SPM.MI returned 93.67% vs 17.16% for JFLI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и JFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как JFLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JFLI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.83%.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
JFLI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPM.MI и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 13.66% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.83% | -2.46% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and JFLI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. JFLI — Ранг доходности на риск
SPM.MI
JFLI
Сравнение SPM.MI c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.92 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 15.57 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.01 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и JFLI
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки JFLI в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -17.64% | -81.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -4.40% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -1.37% | -94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -4.98% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.10% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и JFLI
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 2.38% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 6.61% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 8.60% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 13.73% | +56.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 13.73% | +44.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и JFLI
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JFLI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and JFLI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор