PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPM.MI с GPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs -0.89%/yr for GPN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как GPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: -5.93% против -0.89% соответственно.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
93.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

GPN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-12.35%
6 месяцев
-13.47%
1 год
-13.61%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-17.49%
10 лет*
-0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-14.21%-28.87%
GPN
Global Payments Inc.		-14.85%-38.40%-5.09%25.15%-21.32%-32.19%8.74%81.26%7.75%26.73%

Correlation

The correlation between SPM.MI and GPN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between SPM.MI and GPN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

SPM.MI vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MIGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
-0.35

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.28

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

-0.47

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-0.95

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MIGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

-0.35

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и GPN

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки GPN в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MIGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-70.57%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-28.95%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-57.26%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-65.78%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-70.57%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-68.66%

-27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-19.44%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

14.28%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и GPN

Saipem SpA (SPM.MI) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 11.02% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MIGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

11.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

30.25%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

39.09%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

36.37%

+33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

34.63%

+23.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и GPN

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPM.MI и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPM.MI значения в EUR, GPN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and GPN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор