PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с XYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.03%/yr vs 8.23%/yr for XYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции XYLD немного впереди с 8.23%.

SPLV

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.03%
С начала года
2.41%
6 месяцев
3.70%
1 год
1.54%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.03%

XYLD

1 день
0.27%
1 месяц
0.88%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.83%
1 год
16.60%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.62%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.41%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.47%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between SPLV and XYLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SPLV and XYLD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и XYLD

Секторы
SPLV
XYLD

Коммунальные услуги

26.8%
2.3%

Финансовые услуги

16.6%
11.8%

Недвижимость

14.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

10.1%
8.3%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.2%

Технологии

4.6%
35.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Энергетика

0.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
XYLD
2.3%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
XYLD
11.8%

Недвижимость

SPLV
14.8%
XYLD
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
XYLD
4.9%

Промышленность

SPLV
10.1%
XYLD
8.3%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
XYLD
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
XYLD
10.2%

Технологии

SPLV
4.6%
XYLD
35.6%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
XYLD
1.8%

Энергетика

SPLV
0.9%
XYLD
3.5%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
XYLD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SPLV vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.53

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.58

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.59

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.15

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

16.73

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.53

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPLV и XYLD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.46%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.29%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-15.53%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-18.66%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.46%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.64%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.99%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и XYLD

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.33%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

5.46%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

6.60%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

11.23%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.21%

+1.17%

Сравнение комиссий SPLV и XYLD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и XYLD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XYLD в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.57%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and XYLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.74%) compared to XYLD (1.33%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.23% vs 8.03% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.23% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 2.20% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while XYLD is Derivative Income. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор