PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPICHA.SW с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPICHA.SW с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 12.69%/yr for VTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPICHA.SW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.69% соответственно.

SPICHA.SW

1 день
0.82%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.22%
6 месяцев
5.42%
1 год
10.32%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.70%

VTI

1 день
0.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.34%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.69%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		3.22%17.65%6.05%5.82%-16.70%23.29%3.83%29.94%-8.35%19.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.69%2.32%33.57%14.76%-18.42%29.38%10.87%28.45%-4.31%16.07%

Correlation

The correlation between SPICHA.SW and VTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с CHSPI.SWSPICHA.SW с MEUD.LSPICHA.SW с IHYG.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPICHA.SW vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPICHA.SW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPICHA.SWVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.58

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.09

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.35

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

7.78

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPICHA.SW vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPICHA.SW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPICHA.SW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPICHA.SWVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPICHA.SW и VTI

Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPICHA.SWVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-56.40%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.11%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-25.21%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.21%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-34.95%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.37%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-12.08%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPICHA.SW и VTI

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.18% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPICHA.SWVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.91%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.60%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

18.66%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.78%

-5.86%

Сравнение комиссий SPICHA.SW и VTI

SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPICHA.SW и VTI

Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		2.20%2.64%2.96%2.94%2.83%2.26%2.55%2.60%3.21%2.62%3.04%2.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPICHA.SW and VTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SPICHA.SW.

SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор