PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPICHA.SW с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPICHA.SW с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) is Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs -1.87%/yr for USD=X. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPICHA.SW и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 7.70% против -1.87% соответственно.

SPICHA.SW

1 день
0.82%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.22%
6 месяцев
5.42%
1 год
10.32%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.70%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-1.10%
1 год
-2.85%
3 года*
-4.05%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		3.22%17.65%6.05%5.82%-16.70%23.29%3.83%29.94%-8.35%19.42%
USD=X
USD Cash		0.59%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%

Correlation

The correlation between SPICHA.SW and USD=X is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.09

The correlation between SPICHA.SW and USD=X shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

USD Cash

Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с CHSPI.SWSPICHA.SW с MEUD.LSPICHA.SW с IHYG.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

SPICHA.SW vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPICHA.SW c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPICHA.SWUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.37

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.44

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.38

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-0.76

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPICHA.SW vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPICHA.SW на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPICHA.SW и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPICHA.SWUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.37

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.21

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SPICHA.SW и USD=X

Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки USD=X в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPICHA.SWUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-41.14%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.52%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-17.43%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.87%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-26.13%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-34.85%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-21.97%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPICHA.SW и USD=X

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPICHA.SWUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.70%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

5.96%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

6.47%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

6.90%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

6.32%

+7.60%

Часто задаваемые вопросы

SPICHA.SW and USD=X have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор