Сравнение SPICHA.SW с MLPD.L
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 5.10%/yr for MLPD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 7.70% против 5.10% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
MLPD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.52% | -10.58% | 32.19% | 8.98% | 33.63% | 40.94% | -37.17% | 5.40% | -14.09% | -12.54% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and MLPD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.31 |
The correlation between SPICHA.SW and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
MLPD.L
Сравнение SPICHA.SW c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.71 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.07 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и MLPD.L
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -81.88% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.52% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -24.02% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -24.02% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -76.64% | +49.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -4.09% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -29.46% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.52% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и MLPD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.47% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 13.25% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 16.74% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 21.46% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 29.22% | -15.30% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и MLPD.L
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и MLPD.L
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and MLPD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
SPICHA.SW is categorized as Europe Equities, while MLPD.L is Energy Equities. SPICHA.SW tracks SPI® Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор