Сравнение SPICHA.SW с L100.L
SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - SPICHA.SW tracks the SPI® Index while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 6.53%/yr for L100.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности SPICHA.SW и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у L100.L с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.53% соответственно.
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
L100.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 5.87% | 18.23% | 15.94% | 2.91% | -5.07% | 20.29% | -16.76% | 20.03% | -13.45% | 17.54% |
Correlation
The correlation between SPICHA.SW and L100.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between SPICHA.SW and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPICHA.SW vs. L100.L — Ранг доходности на риск
SPICHA.SW
L100.L
Сравнение SPICHA.SW c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPICHA.SW | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.11 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.35 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPICHA.SW | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.08 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SPICHA.SW и L100.L
Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки L100.L в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPICHA.SW | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -59.17% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.50% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -16.50% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -20.58% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -42.23% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.50% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -19.06% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.16% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPICHA.SW и L100.L
Текущая волатильность для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) составляет 3.18%, в то время как у Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPICHA.SW | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.03% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.21% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.39% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.90% | -3.98% |
Сравнение комиссий SPICHA.SW и L100.L
SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии L100.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPICHA.SW и L100.L
Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPICHA.SW and L100.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.
SPICHA.SW tracks SPI® Index, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SPICHA.SW and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор