PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. SPHY is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.03%/yr vs 8.25%/yr for RLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.25% соответственно.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between SPHY and RLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.36

The correlation between SPHY and RLY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHY и RLY

Секторы
SPHY
RLY

Финансовые услуги

99.9%
0.0%

Энергетика

0.1%
30.1%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

16.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.9%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
RLY
0.0%

Энергетика

SPHY
0.1%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

SPHY

-

RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

RLY

-

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

RLY
3.6%

Здравоохранение

SPHY

-

RLY
0.8%

Промышленность

SPHY

-

RLY
16.5%

Недвижимость

SPHY

-

RLY
5.4%

Технологии

SPHY

-

RLY

-

Коммунальные услуги

SPHY

-

RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

SPHY vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.73

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

7.16

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

25.86

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPHY и RLY

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-37.75%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.93%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-10.08%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-18.94%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-34.17%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.93%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.45%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.09%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и RLY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.10%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.47%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

8.46%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

10.34%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

13.57%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

13.83%

-5.95%

Сравнение комиссий SPHY и RLY

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и RLY

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and RLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.25% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.25% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 2.93% for RLY.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while RLY is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор