PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с QAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.03%/yr vs 3.79%/yr for QAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.79% соответственно.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between SPHY and QAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.44

Over the past year, SPHY and QAI have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHY и QAI

Секторы
SPHY
QAI

Финансовые услуги

99.9%
19.5%

Энергетика

0.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

21.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
QAI
19.5%

Энергетика

SPHY
0.1%
QAI
3.7%

Сырьевые материалы

SPHY

-

QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

QAI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

QAI
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

QAI
3.7%

Здравоохранение

SPHY

-

QAI
7.1%

Промышленность

SPHY

-

QAI
13.6%

Недвижимость

SPHY

-

QAI
2.9%

Технологии

SPHY

-

QAI
21.9%

Коммунальные услуги

SPHY

-

QAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

SPHY vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.26

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.12

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.81

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

15.45

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPHY и QAI

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-14.95%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.71%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-7.78%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-14.32%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-14.95%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.72%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.57%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и QAI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.10%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.56%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

5.25%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

6.26%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

6.19%

+1.69%

Сравнение комиссий SPHY и QAI

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и QAI

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности QAI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and QAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.56%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs QAI's -14.95%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.03% vs 3.79% for QAI. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.03% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.40% for QAI.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while QAI is Long-Short. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: State Street and New York Life. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор