PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%1.57%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between SPHY and HYGI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPHY and HYGI has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHY и HYGI

Секторы
SPHY
HYGI

Финансовые услуги

99.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
HYGI

-

Энергетика

SPHY
0.1%
HYGI

-

Сырьевые материалы

SPHY

-

HYGI

-

Коммуникационные услуги

SPHY

-

HYGI

-

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

HYGI

-

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

HYGI

-

Здравоохранение

SPHY

-

HYGI

-

Промышленность

SPHY

-

HYGI

-

Недвижимость

SPHY

-

HYGI
0.4%

Технологии

SPHY

-

HYGI

-

Коммунальные услуги

SPHY

-

HYGI
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с LNGHYGI с FALN

Доходность на риск

SPHY vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPHY и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

—

—

Сравнение комиссий SPHY и HYGI

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и HYGI

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and HYGI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 0.97% for HYGI.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор