PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с BRLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. SPHY is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, SPHY returned 8.78%/yr vs 7.18%/yr for BRLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.14%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

BRLN

1 день
0.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.81%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%2.40%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.14%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between SPHY and BRLN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

SPHY vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.34

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.41

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

9.32

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.16

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SPHY и BRLN

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-3.85%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.00%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-3.85%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.42%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.31%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и BRLN

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеют волатильность 1.10% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.34%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.14%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

3.74%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

3.74%

+4.14%

Сравнение комиссий SPHY и BRLN

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и BRLN

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности BRLN в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.37%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and BRLN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLN has higher volatility (1.11%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, SPHY leads with 8.78% vs 7.18% for BRLN. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.78% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 6.37% for BRLN.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.55% for BRLN.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор