PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции VLUE немного впереди с 15.02%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between SPHQ and VLUE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between SPHQ and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VLUE

Секторы
SPHQ
VLUE

Технологии

28.1%
44.5%

Промышленность

24.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.0%

Финансовые услуги

13.3%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Энергетика

0.7%
3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SPHQ
28.1%
VLUE
44.5%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VLUE
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VLUE
4.0%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VLUE
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VLUE
8.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VLUE
1.6%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VLUE
8.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VLUE
2.0%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VLUE
3.2%

Недвижимость

SPHQ

-

VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

SPHQ vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.65

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
5.85

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

9.24

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

40.39

-30.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

4.65

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VLUE

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-39.47%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.89%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.12%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-39.47%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.99%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.01%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VLUE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.02%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.83%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

17.97%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.91%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.88%

-2.00%

Сравнение комиссий SPHQ и VLUE

И SPHQ, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VLUE

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VLUE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 14.91% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and VLUE have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VLUE is Large Cap Value Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор