PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 9.63%/yr for VGK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.63% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between SPHQ and VGK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.73

The correlation between SPHQ and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VGK

Секторы
SPHQ
VGK

Технологии

28.1%
8.2%

Промышленность

24.3%
19.3%

Потребительский защитный сектор

15.4%
8.4%

Финансовые услуги

13.3%
23.6%

Здравоохранение

8.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.8%

Сырьевые материалы

2.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.0%
4.7%

Энергетика

0.7%
5.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

SPHQ
28.1%
VGK
8.2%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VGK
19.3%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VGK
8.4%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VGK
23.6%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VGK
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VGK
3.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VGK
4.7%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VGK
5.3%

Недвижимость

SPHQ

-

VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

SPHQ vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.05

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.55

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.35

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

5.01

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VGK

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-63.61%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.09%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.31%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.74%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-37.24%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.83%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-13.34%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.26%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VGK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.86%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.97%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.57%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.92%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.97%

-1.09%

Сравнение комиссий SPHQ и VGK

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VGK

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VGK в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VGK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.86%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 9.63% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VGK is Europe Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.06% for VGK.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор