PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SGIIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 10.14%/yr for SGIIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.14% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

SGIIX

1 день
-2.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.96%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.81%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.96%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between SPHQ and SGIIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.75

The correlation between SPHQ and SGIIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

SPHQ vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.13

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.86

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.10

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SGIIX

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-37.03%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.52%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-10.52%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-19.42%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-27.64%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.63%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-3.71%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.00%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SGIIX

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.22%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.46%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

11.41%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

12.00%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

12.51%

+5.37%

Сравнение комиссий SPHQ и SGIIX

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SGIIX

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SGIIX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.07%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SGIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to SGIIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор