PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. SPHQ is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 8.25%/yr for RLY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 14.28%, а RLY немного выше – 14.36%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 14.91% против 8.25% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between SPHQ and RLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPHQ and RLY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и RLY

Секторы
SPHQ
RLY

Технологии

28.1%

-

Промышленность

24.3%
16.5%

Потребительский защитный сектор

15.4%
3.6%

Финансовые услуги

13.3%
0.0%

Здравоохранение

8.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
25.1%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%
15.9%

Энергетика

0.7%
30.1%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

SPHQ
28.1%
RLY

-

Промышленность

SPHQ
24.3%
RLY
16.5%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
RLY
3.6%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
RLY
0.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
RLY
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
RLY
2.6%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
RLY

-

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
RLY
15.9%

Энергетика

SPHQ
0.7%
RLY
30.1%

Недвижимость

SPHQ

-

RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

SPHQ vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.69

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

7.16

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

25.86

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RLY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-37.75%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.93%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-10.08%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-18.94%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-34.17%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.93%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.45%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RLY

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.46%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

10.34%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.57%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

13.83%

+4.05%

Сравнение комиссий SPHQ и RLY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RLY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and RLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 8.25% for RLY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор