PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с RDVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 15.67%/yr for RDVY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 14.91% против 15.67% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between SPHQ and RDVY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between SPHQ and RDVY shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и RDVY

Секторы
SPHQ
RDVY

Технологии

28.1%
17.6%

Промышленность

24.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.1%

Финансовые услуги

13.3%
36.5%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.2%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Энергетика

0.7%
1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
RDVY
17.6%

Промышленность

SPHQ
24.3%
RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
RDVY
4.1%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
RDVY
36.5%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
RDVY
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
RDVY
12.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
RDVY
5.4%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
RDVY
1.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
RDVY
1.4%

Недвижимость

SPHQ

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

SPHQ vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.55

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.78

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.67

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RDVY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-40.60%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.11%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.32%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-40.60%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.20%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.00%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RDVY

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 3.90% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.98%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.14%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.15%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.94%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.12%

-3.24%

Сравнение комиссий SPHQ и RDVY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RDVY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RDVY в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and RDVY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.67% vs 14.91% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.67% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.92% for RDVY.

SPHQ is categorized as S&P 500, while RDVY is Large Cap Blend Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор