PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. SPHQ is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, SPHQ returned 22.07%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-0.50%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between SPHQ and PFRL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.42

The correlation between SPHQ and PFRL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и PFRL

Секторы
SPHQ
PFRL

Технологии

28.1%

-

Промышленность

24.3%
97.9%

Потребительский защитный сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
88.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%
11.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
PFRL

-

Промышленность

SPHQ
24.3%
PFRL
97.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
PFRL

-

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
PFRL

-

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
PFRL

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
PFRL

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
PFRL

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
PFRL
88.1%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
PFRL

-

Энергетика

SPHQ
0.7%
PFRL
11.9%

Недвижимость

SPHQ

-

PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

SPHQ vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.19

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.59

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.90

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

16.66

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.19

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.66

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и PFRL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-8.83%

-49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-1.25%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-8.83%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.05%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-0.44%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.37%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и PFRL

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.42%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

1.58%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

1.93%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

4.85%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

4.85%

+13.03%

Сравнение комиссий SPHQ и PFRL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и PFRL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and PFRL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.07% vs 8.62% for PFRL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.07% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор