PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с MUB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 1.94%/yr for MUB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 14.91% против 1.94% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between SPHQ and MUB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

-0.02

The correlation between SPHQ and MUB shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

SPHQ vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.42

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.54

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.52

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.85

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и MUB

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-13.68%

-44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.79%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-5.34%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-11.88%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-13.68%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.77%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-2.23%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.79%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и MUB

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.99%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.23%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

2.90%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

4.06%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

4.92%

+12.96%

Сравнение комиссий SPHQ и MUB

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и MUB

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MUB в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and MUB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs MUB's -13.68%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 1.94% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

MUB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while MUB is Municipal Bonds. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор