PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%3.06%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between SPHQ and HYGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SPHQ and HYGI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и HYGI

Секторы
SPHQ
HYGI

Технологии

28.1%

-

Промышленность

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%
99.6%

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

SPHQ
28.1%
HYGI

-

Промышленность

SPHQ
24.3%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
HYGI

-

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
HYGI

-

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
HYGI

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
HYGI

-

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
HYGI
99.6%

Энергетика

SPHQ
0.7%
HYGI

-

Недвижимость

SPHQ

-

HYGI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

SPHQ vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

—

—

Сравнение комиссий SPHQ и HYGI

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и HYGI

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and HYGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.97% for HYGI.

SPHQ is categorized as S&P 500, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор