PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.25%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-6.28%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between SPHQ and CMDY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.23

The correlation between SPHQ and CMDY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и CMDY

Секторы
SPHQ
CMDY

Технологии

28.1%

-

Промышленность

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
CMDY

-

Промышленность

SPHQ
24.3%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
CMDY

-

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
CMDY

-

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
CMDY

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
CMDY
100.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
CMDY

-

Энергетика

SPHQ
0.7%
CMDY

-

Недвижимость

SPHQ

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

SPHQ vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.51

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.11

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.95

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и CMDY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-31.19%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.73%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-10.08%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-26.56%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.78%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-13.13%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.66%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и CMDY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.12%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.45%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

16.28%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.83%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.65%

+3.23%

Сравнение комиссий SPHQ и CMDY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и CMDY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and CMDY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 9.88% for CMDY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while CMDY is Commodities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор