Сравнение SPHQ с CIVVX
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 9.58%/yr for CIVVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции CIVVX по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.58% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 14.91%
CIVVX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам SPHQ и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.28% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 3.74% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
Correlation
The correlation between SPHQ and CIVVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г. | 0.66 |
The correlation between SPHQ and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
SPHQ
CIVVX
Сравнение SPHQ c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 4.33 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и CIVVX
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -61.07% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.20% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.31% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -28.60% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -45.13% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.56% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -11.21% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.91% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и CIVVX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.04% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.59% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 17.23% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.18% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.41% | -1.53% |
Сравнение комиссий SPHQ и CIVVX
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и CIVVX
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CIVVX в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.25% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and CIVVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.04%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CIVVX's -61.07%.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор