PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. SPHQ is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, SPHQ returned 21.15% vs 16.11% for CGBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и CGBL

2026 (YTD)202520242023
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%8.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between SPHQ and CGBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between SPHQ and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и CGBL

Секторы
SPHQ
CGBL

Технологии

28.1%
29.9%

Промышленность

24.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.2%

Финансовые услуги

13.3%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.7%

Сырьевые материалы

2.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Энергетика

0.7%
2.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

SPHQ
28.1%
CGBL
29.9%

Промышленность

SPHQ
24.3%
CGBL
16.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
CGBL
4.2%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
CGBL
11.8%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
CGBL
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
CGBL
8.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
CGBL
8.4%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
CGBL
2.5%

Энергетика

SPHQ
0.7%
CGBL
2.0%

Недвижимость

SPHQ

-

CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

SPHQ vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.64

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.34

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.05

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

9.04

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.62

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и CGBL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-11.66%

-46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.88%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.50%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.29%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и CGBL

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.53%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.17%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

9.88%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

11.09%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

11.09%

+6.79%

Сравнение комиссий SPHQ и CGBL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и CGBL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CGBL в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and CGBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 21.15% vs 16.11% for CGBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 21.15% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.33% for CGBL.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор