PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с BIZD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.91%/yr vs 7.80%/yr for BIZD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.80% соответственно.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between SPHQ and BIZD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.53

The correlation between SPHQ and BIZD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и BIZD

Секторы
SPHQ
BIZD

Технологии

28.1%

-

Промышленность

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.3%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
BIZD

-

Промышленность

SPHQ
24.3%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
BIZD

-

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
BIZD
100.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
BIZD

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
BIZD

-

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
BIZD

-

Энергетика

SPHQ
0.7%
BIZD

-

Недвижимость

SPHQ

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

SPHQ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.72

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.94

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.59

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-1.03

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.72

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и BIZD

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-55.44%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-22.22%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.56%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-22.91%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-55.44%

+23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-19.08%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.73%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

12.79%

-10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и BIZD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.90%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.32%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.92%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

18.31%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.44%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.76%

-3.88%

Сравнение комиссий SPHQ и BIZD

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и BIZD

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BIZD в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and BIZD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 7.80% for BIZD. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while BIZD is Financials Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 12.86% for BIZD.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор