PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.25%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%18.02%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between SPHQ and BBUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between SPHQ and BBUS shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и BBUS

Секторы
SPHQ
BBUS

Технологии

28.1%
39.7%

Промышленность

24.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.0%

Финансовые услуги

13.3%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.7%

Сырьевые материалы

2.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Энергетика

0.7%
3.0%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

SPHQ
28.1%
BBUS
39.7%

Промышленность

SPHQ
24.3%
BBUS
6.9%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
BBUS
4.0%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
BBUS
10.5%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
BBUS
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
BBUS
9.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
BBUS
0.9%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
BBUS
11.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
BBUS
1.9%

Энергетика

SPHQ
0.7%
BBUS
3.0%

Недвижимость

SPHQ

-

BBUS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SPHQ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.02

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.72

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.65

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.09

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и BBUS

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-35.35%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.21%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.01%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.46%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.68%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.45%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и BBUS

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.90% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.78%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.37%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.15%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.07%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.60%

-1.72%

Сравнение комиссий SPHQ и BBUS

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и BBUS

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and BBUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to BBUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 13.01% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for BBUS.

SPHQ is categorized as S&P 500, while BBUS is Large Cap Growth Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор